시스템 트레이딩 시작

필자는 2018년 3월부터 코인대상 시스템 트레이딩을 시작하였다.

그러다가 9월부터 주식도 하게 되었으며, 거의 매일매일 트레이딩 봇 개발을 하고 있다.

필자의 전략을 모두 공개하면 좋겠으나 난 아직 성공한 트레이더도 아니고 kangcfa나 systrader님처럼 남들이 개미투자자들을 널리 이롭게 하려는 오픈 마인드를 가진 성격도 아닌지라 간단하게만 소개하고 앞으로 트레이딩 개발에 있어서 여러가지 정보들을 기록하려고 한다.

코인의 경우 현재 다음과 같은 컨셉의 봇을 1종 개발해 돌리고 있고, 오픈베타인 헤이비트도 동시 사용하고 있다.

잡코인 대상 + 모멘텀

벡테스트 결과는 다음과 같다

Result (2018-08-02~2018-09-01) - R: 0.13179, D: 4/5(0.8), C: 55/69(0.8), PLR: 1.58, K: 0.67, MDD: 0.004, MCD: 1, S: 0.707

Result (2018-09-02~2018-10-01) - R: 0.06188, D: 2/6(0.33), C: 39/81(0.48), PLR: 2.6, K: 0.28, MDD: 0.012, MCD: 3, S: 0.508

Result (2018-10-02~2018-11-01) - R: 0.02963, D: 5/7(0.71), C: 48/98(0.49), PLR: 1.94, K: 0.23, MDD: 0.004, MCD: 1, S: 0.683

Result (2018-11-02~2018-12-01) - R: 0.03795, D: 6/8(0.75), C: 61/105(0.58), PLR: 1.14, K: 0.21, MDD: 0.038, MCD: 1, S: 0.229

Result (2018-12-02~2018-12-29) - R: 0.10795, D: 5/9(0.56), C: 78/125(0.62), PLR: 1.42, K: 0.36, MDD: 0.043, MCD: 3, S: 0.471

Result (2018-08-02~2018-12-29) - R: 0.42303, D: 22/35(0.63), C: 281/478(0.59), PLR: 1.69, K: 0.34, MDD: 0.079, MCD: 4, S: 0.433

R은 수익률이며 1이 100%이다. 

D는 투자일대비 승리횟수와 비율이다.

C는 투자코인수 대비 승리횟수와 비율이다.

PLR: 손익비이다.

K: 켈리값이다. 순배당률을 손익비로 잡았다.

MDD: MaxDrawDown

MCD: 연소실패횟수 이다.

S: 샤프지수

위 전략은 분할매도를 적용한 것인데, 적용하기 전 전략으로는 슬리피지가 0.55%까지 나와 현실성이 없기에 분할매도를 적용하였다. 실제 비교를 좀더 해봐야하지만 1회 발생 비교로는 0.1%로 많이 줄었다.

17년 10월부터 데이터가 있지만 펌핑장이기도 하고, 데이터도 부정확해서(지금처럼 잡코인이 충분하지 않았음) 제외했다.

주식의 경우는 다음과 같다.

코스닥150레버리지 + 레버리지 + 코스닥150선물인버스 + 200선물인버스2X 을 대상으로한 모멘텀

16.10~18.10

연수익: 78%, 승률: 77%(75/97), 손익비: 2.34, 켈리: 0.676, mdd: 2.3%, 연속손실: 2번

인버스 승률: 75%, 6/8

계속 전략을 바꾸고 있는터라 저대로 수익을 얻은건 아니다. 그리고 여실히 백테스트는 과거의 결과라는걸 느낀게, 주식의 경우 18년 12월에 가장큰 손실을 보았다.(3%정도, MDD를 경신했다는 얘기)

이제 매일매일 테스트 내용을 기록해야겠다.