System Trading

각종 필터, 스코어 제거

토마스.dev 2020. 3. 3. 10:02

요일별 모멘텀 체크로직을 하나로 통일하고 매우 간단하게 변경.

그래프를 유심히 보니 떨어질때 같이 떨어지든가 덜 떨어지든가 해야하는데 기존 로직으로는 전혀 떨어짐 없이 올라감. mdd도 3.4로 너무 말이 안되는 수치라 폭락날짜를 전부 거른것으로 판단. 이런 오버피팅으로는 의미가 없다고 판단함.

이평선,볼륨 스코어 필터를 전부 빼버림.(무조건 풀매수)
리스크관리를 하려면 넣는게 맞으나 곰곰히 생각해보니 내가 몇억가지고 하지 않는 이상 높은 연수익률이 필요함.

다만 mdd도 큰폭으로 증가하는데, 금액이 적은만큼 멘탈로 극복할 필요가 있음(멘탈관리 경험을 쌓아야함)