하루 -x% 폭락시 n일 중단 전략

유투브 신사임당에서 조던 김장섭님의 영상을 보던중에 해당 전략의 일부를 봇에도 한번 적용해보면 어떨까 아이디어가 떠올랐다.

https://www.youtube.com/watch?v=kFTidIhHLoA

 

난 레버리지를 사용하기때문에 변동폭이 컸으므로 -6%정도를 기준으로 하루동안 그 정도 빠지면 N일을 쉬고 다시 들어가는걸로 적용해보았다. 몇퍼센트인지, 그리고 며칠을 쉬어야 하는지에 따라서 다소 편차가 존재하긴하지만, 중요한건 대부분의 결과가 기존 로직보다 좋아진다는 것이었다.

 

연수익률이 개선되고 MDD가 큰폭으로 감소됐다. 다만 전체 일별 데이터를 확인해봤을 때, -6%가 발생한 날짜는 4년동안 단 두번에 불과했고, 이 2일에서 발생후 한동안 연패가 발생했음을 알 수 있었다.

 

단 2일이라는 것이 과최적이라는 느낌을 지울수 없어 적용을 할지말지 고민을 했지만, 위에서 언급한대로 변수를 조정해도 대부분의 결과가 기존 로직보다 좋았기 때문에 나로서는 손해볼게 전혀 없다고 결론을 내렸다.

 

적용을 해서 테스트를 하다가 발견한 신기한 점은, 차트데이터가 증권회사마다 다른다는걸 알았다.

예를 들어 30분봉 시가종가를 비교해보면 삼성증권이랑 크레온이랑 다르다.(난 이게 봇이 오동작하는줄 알고 깜짝 놀랬다)