지정가 분할매수의 슬리피지(매수실패)

현재 지정가로 분할매수하는 로직을 적용중이었는데, 베팅금액이 커지면서 매수를 일부만하는 문제가 자주 발생하기 시작했다.

 

사실 이론상 예상이 되는 문제긴했는데, 보통 출렁이면서 올라가기때문에 지정가로 해도 결국 나중에는 다 매수가 됐었었다.

헌데 요즘 좀 특이한 점이 매수시점에 갑자기 지정가 이상으로 가파르게 상승해서 안내려오는 경우가 잦았다.

 

1/4정도만 매수된게 4~5월에만 두번이 발생해서 놓친 수익금액이 원금기준 3%이상이었다. 

 

눈물을 머금고, 해결방법을 모색해봤다.

 

일단, 슬리피지를 최소화하려고 했던 지정가 가격을 올리기로 했다. 다만 이렇게 되면, 100% 매수가 아니기 때문에 전부 다 매수해도 그만큼의 슬리피지가 발생한다. 기존 지정가 대비 0.15%를 올리기로 했다.

 

두번째로 분할매수를 짧게 가져갔다. 현재 120초 동안 2초단위로 매수(총 60번)하도록 되어있는데, 그 사이 가파르게 상승하면, 다 매수를 못한다. 그래서 30초동안 매수하도록 바꿨다.

 

사실 가파르게 상승하는 경우는 많지 않았다. 요즘 장이 워낙 변동성이 심해서 그런걸지도 모른다.

실제 슬리피지를 보니 백테스트에 적용했던 0.15% 정도가 발생한다. 좀 고민되는것이 이러한 가파른 상승상황에 대비하느라 0.15%정도의 슬리피지를 감내할 필요가 있을까 하는 것이다. 횟수가 늘어남에 따라 누적슬리피지는 엄청날 것이고, 벡테스트상 평균적으로 1년에 100번정도 매매하는것을 단순히 계산해보더라도 15%나 된다. 물론 이렇게 적용 안하더라도 슬리피지는 발생할테지만, 기존에는 거의 0%정도 였던것을 감안한다면, 과거데이터상 이렇게 되는 경우가 얼마나 되는지 통계내볼 필요가 있다. 만약 이러한 횟수가 얼마되지 않고, 이로인해 발생한 손실이 10% 이상된다면 위 변경사항을 계속 유지할 필요가 있고, 그렇지 않다면 원래대로 돌아갈 필요가 있다. 

 

--> 벡테스트로 확인해보니, 4년 5개월동안 총 358번의 매매에서 23번 발생하였고, 총 누적수익률은 56%였다. 이는 연평균수익률로 환산하면 약 10.6%가 된다. 승률은 80%정도이고, MDD도 3%대로 굉장히 낮다. 이는 떡상할때는 다음날까지도 대부분 계속 모멘텀이 유지된다는것을 알 수 있다. 

 

기존 지정가방식의 슬리피지를 5원 정도로 계산하고, 변경된것을 15원정도로 했을때, 결과적으로 비슷한 누적수익금액을 보인다. (단, 지정가를 높임으로 해서 발생하는 총 매수금액에 대한 슬리피지는 고려하지 않았다)

 

다시 비교대상을 정리해보자면 아래와 같다.

 

1. 슬리피지 5원 + 떡상일때 25%정도만 매수한다고 가정(--> 높은확률도 못살 가능성이 크다)

2. 슬리피지 15원 + 떡상일때도 100% 매수한다고 가정(--> 슬리피지가 항상 15원일 가능성은 낮다)

 

추가적으로 고려해야할 것이, 1번의 경우 높을 확률로 못살 가능성이 크기 때문에 25%로 정한 가정은 거의 실제로 부합할것으로 보인다.

2번의 경우는 슬리피지가 항상 15원일 가능성은 낮고, 100% 산다는 보장은 없지만 확률상 높다고 할수 있다. 

 

결국, 기존과 변경의 총 누적금액의 별차이가 없는 상황에서 1번보다는 2번이 좀 더 유리한 상황이라고 볼수 있다.

여기에 추가적으로 멘탈기준을 고려했을때. 23번의 횟수상 대부분 높은 수익률을 보였기에 놓치면 배아픈?게 더 클 것 같다.(슬리피지로 인한 스트레스는 별로 없을테니까)

 

--> 실제 안사는 경우는 거의 없을것 같다. 시간만 줄여보도록 하자. 왜냐하면 25%정도는 사니까, 분할매수 시간을 줄이기만해도 효과가 있을것 같다.

 

업데이트

그냥 종가 지정가로 두고 쓰고 있었는데, 11월 27일 다시 같은 현상이 발생했다. 다시 한번 백테스트를 돌려보니, 만약에 매수를 못했다 가정하면 연수익률이 56%(-10%)대와 mdd는 11.2%(+1.5%)정도로 다소 안좋아진다. 일단 5정도 올려두고 돌려볼까한다.

 

12월에 다시 놓쳤다. 5올려두는 패치가 롤백됐었나보다.. 덕분에 위 놓친거까지 합쳐서 5%정도 못먹은듯... (전고점 탈환의 기회가...ㅠ)

5를 올려서 해보니 +4정도 올라갔다. 비율로 따지면 0.003%정도에 해당한다. 매수할때 만원정도 더 들어가는듯..