2020년 상반기 손익 결산

올해 상반기는 정말 앞으로 일어나지 않을 만한 이벤트였다. V자 반등이다 U자 반등이다 말이 많았지만 현재로 보기에는 역사대로 V자 반등이었다.

 

내가 만든 봇은 다행히 폭락장을 피하고 역대급으로 수익을 올렸다. 시스템 트레이딩을 시작하고 1년반동안 번거보다(사실상 0원) 훨씬 많이 벌었다. 아쉬운 부분은 목돈이 필요해서 하필 대박이 나오기전에 많은 돈을 빼놨었다는 점이다.

 

과최적을 없애고 6월초까지는 괜찮았는데, 그 후로 엄청난 폭락에 걸려들기도 했다. 결국 다시 백테스트를 돌려보고 과거 과최적봇으로 돌아가긴했다. 일단 현실 결과부터 얘기하자면,

 

16.8% 의 수익을 올렸다. 

 

헌데, 3월에 투자금을 1/10로 줄여놓고 이를 다시 올려놓는데 까지 4월말이라서 실제 백테스트상으로는 수익률이 꽤 된다. 이 점이 아쉽다.

그리고 6월에 -10% 가까운 손실을 보기도 해서 이 충격이 좀 크긴하다. 어차피 + 지만 -10%면 내 멘탈이 견디기 힘들다는걸 이번에 깨달았다. (하루만에 월급의 반이 날아갔으니)

 

월별로 따져보면 좋겠으나, 중간에 돈을 뺐다가 다시 천천히 넣은지라 애매하다. 최종적으로 투자금이 고정된 5월 기준으로만 따지면,

 

5월 8.63%, 6월 3.77% 다.

 

백테스트 상 결과를 보면,

 

손익률 63.6%, 승률 72%(28/39 매매횟수), MDD 9.5%

 

이다. 나쁘지 않은 결과이다. 전략의 연수익률이 5~60% 임을 감안했을때 이미 목표성과를 이뤘다.

 

헌데, 과최적 봇으로 바꿨는데, 그 이유는 다음과 같다.(8월 말 부터)

 

- 실제 과최적 전략이 아직도 유효하다

- 기존 봇은 연속손실이 적어 MDD가 상대적으로 덜했지만, 크게 당하는 경우(-5%이상)가 많았다. 하지만 과최적은 연속손실이 있었고 MDD가 더 컸음에도 크게 당하는 경우가 없었다.

- 기존 봇에 비해 승률이 10% 높다(60% -> 70%)

- 최근 수익률을 토대로 좋지 않을 경우 10일을 매매 중단하는 전략을 적용했을 경우 MDD가 절반이하로 줄었다.

 

특히 목요일이 트리플위칭데이 까지 있어서 포물선 차트 모양에 걸릴 때 많은 손실을 보았다. 과최적봇은 이러한 대폭락이 한번도 안걸렸다.

 

아직 9월임에도 6월 초에 달성했던 전고점을 아직도 회복하지 못했다. 7월에는 되려 - 였으며, 8월은 간신히 %가 됐다. 더 아쉬운 점은 월초에 엄청 벌어놓고 중순,말에 전부다 까먹었다는 것이다(과최적봇은 까먹지 않았다 ㅠ) 9월도 첫주에 꽤 벌었지만 나머지가 어떨지 조마조마하다(이럴거면 왜 시스템 트레이딩 했나 할지도 모르겠지만 그냥 이런 스릴을 내가 즐기는 거 같다)