2020 하반기 및 전체 손익 결산

아래 링크는 상반기 손익결산

devthomas.tistory.com/37?category=768642

 

하반기에도 엄청나게 지수가 폭등을 했지만(레버리지 기준 70%이상), 트레이딩은 완전 죽쑨 기간이었다.

 

실제 하반기 수익률은 2.5%를 기록했다. 상반기와 합쳐서 총 수익률은 20.2%였다.(기준지수는 1월대비 40%상승)

 

하반기 분석을 해보면,

 

7월 같은 경우는 전략과는 다르게 마이너스가 났다. 백테스트와 비교해보니 중간에 내가 뭔가 조건식을 바꾼듯하다.

(앞으로는 한달마다 확인을 해봐야겠다)

8월은 반대로 전략을 조금 일찍바꿔서 손해를 메꿨다. 백테스트상 마이너스인데 +로 마감했다.

9월은 백테스트와 실제결과 모두 마이너스였다. 과최적 전략을 사용한게 되려 독이었다.

10월에는 원래 전략으로 돌아왔지만 10월달은 워낙 폭락했던 달이라 마이너스로 마감했다. 하반기 가장 큰폭으로 손해를 봤던 달이다.(차라리 과최적을 유지했으면 손해라도 덜났을텐데) 그나마 지수대비 절반정도로 손실을 봤다.

11월은 폭등장이 었다. 레버리지 지수 대비 절반정도의 이익이 나면서 기존의 손해를 메꿨다.

12월은 정말 아쉬운 달이었다. 좋은 상황임에도 초반에만 먹고 중반이 지나면서 완전 까먹었다. 이러면서 하반기 수익은 0이 되었지만 마지막날 조금 먹으면서 전체 하반기는 +로 마감했다.(한마디로 7~12월 완전 삽질하고 막판에 2% 정도를 벌었다는 의미)

 

결론

내 손이 문제: 전략을 바꿔서 되려 손실을 봤다. 그냥 한 전략만 계속 놔뒀어도 10%는 났었을법하다.

기술적 이슈: 거기에 급등장에 의한 매수실패 케이스가 몇번 발생하면서 5%이상 더 날수 있는 수익을 못거두었다.(결국 매수호가를 +5 하였고, 실제 매수할때도 5증가하여 매수가 되었다)

 

모든 전략은 2개월 연속 손해보는 경우가 없는것으로 보인다. 그러므로 최소한 분기, 가능하면 반기정도는 바꾸지말고 유지해주는것이 좋을것으로 보인다(뭔가 좋은 조건식을 발견하면 바로바로 적용하려고 안달이난다ㅡㅡ)

 

아무리 전략을 고민해봐도 승률이 70%를 넘기는 어려운것 같다. 대부분 60~65% 정도만 나온다.

mdd는 기존 15% 에서 7% 수준으로 줄이긴하였지만, 언제 갱신되어도 이상하지 않다.

 

일단 현재 전략으로 2021년 상반기를 유지할까 한다.