반응형 Trading37 하루 -x% 폭락시 n일 중단 전략 유투브 신사임당에서 조던 김장섭님의 영상을 보던중에 해당 전략의 일부를 봇에도 한번 적용해보면 어떨까 아이디어가 떠올랐다. https://www.youtube.com/watch?v=kFTidIhHLoA 난 레버리지를 사용하기때문에 변동폭이 컸으므로 -6%정도를 기준으로 하루동안 그 정도 빠지면 N일을 쉬고 다시 들어가는걸로 적용해보았다. 몇퍼센트인지, 그리고 며칠을 쉬어야 하는지에 따라서 다소 편차가 존재하긴하지만, 중요한건 대부분의 결과가 기존 로직보다 좋아진다는 것이었다. 연수익률이 개선되고 MDD가 큰폭으로 감소됐다. 다만 전체 일별 데이터를 확인해봤을 때, -6%가 발생한 날짜는 4년동안 단 두번에 불과했고, 이 2일에서 발생후 한동안 연패가 발생했음을 알 수 있었다. 단 2일이라는 것이 과최적이.. 2020. 4. 10. 올웨더 전략 구성시 도움되는 사이트 https://www.portfoliovisualizer.com/ 올웨더 백테스트 사이트 처음 가입하면 한달가량 베이직플랜을 쓸 수 있다. 자신만의 포트폴리오를 손쉽게 백테스트 할수 있고, 올웨더 말고도 영구포트폴리오 등의 예시도 제공한다. https://etfdb.com/etfdb-categories/ etf 카테고리 사이트. etf를 고를때 이게 어떤 자산을 추종하는지 카테고리화 하여 쉽게 찾을 수 있다. https://finance.yahoo.com/ etf 세부 정보 및 차트데이터 etf에 대한 차트데이터, 유동성, 수수료 등 자세한 정보를 알 수 있다. 2020. 3. 27. 각종 필터, 스코어 제거 요일별 모멘텀 체크로직을 하나로 통일하고 매우 간단하게 변경. 그래프를 유심히 보니 떨어질때 같이 떨어지든가 덜 떨어지든가 해야하는데 기존 로직으로는 전혀 떨어짐 없이 올라감. mdd도 3.4로 너무 말이 안되는 수치라 폭락날짜를 전부 거른것으로 판단. 이런 오버피팅으로는 의미가 없다고 판단함. 이평선,볼륨 스코어 필터를 전부 빼버림.(무조건 풀매수) 리스크관리를 하려면 넣는게 맞으나 곰곰히 생각해보니 내가 몇억가지고 하지 않는 이상 높은 연수익률이 필요함. 다만 mdd도 큰폭으로 증가하는데, 금액이 적은만큼 멘탈로 극복할 필요가 있음(멘탈관리 경험을 쌓아야함) 2020. 3. 3. 헤이비트 39일차 - 중단 나름 유지기준이었던 승률이 30%밑으로 급격히 떨어지면서 더이상 사용을 중지하기로했다. 적은 손실이 예상되는 전략이라지만 이 정도의 손실은 예상 밖이다. 덕분에 12월~1월수익의 절반은 까먹은듯 하다. 추후 장이 좋아지면 다시 사용을 고민해봐야겠다 2019. 2. 5. 헤이비트 38일차 1월에는 내 봇이 버는걸 꾸준히 까먹었다. 2월을 기대해본다. 2019. 2. 3. AWS Lambda로 EC2 Instance 비용 절약하기 필자의 전략은 변동성 돌파가 아닌지라 트레이딩 동작은 매수/매도일때만 한다.이는 EC2 인스턴스를 하루종일 켜둘 필요가 없다는 의미이며, 현재기준으로는 하루 30분 정도면 충분하다. 윈도우 인스턴스는 프리티어로 실행하기에는 다소 무리가 있다. Scale-up이 필요한데 AWS Lambda를 이용하면 매우 적은 비용으로 높은 인스턴스를 운용할 수 있다. https://aws.amazon.com/ko/premiumsupport/knowledge-center/start-stop-lambda-cloudwatch/ Cloudwatch의 Crontab rule을 이용하면 정해진 시간에 켜고 끌 수 있다. https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/Sch.. 2019. 1. 22. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 다음 반응형
