본문 바로가기
반응형

전체 글88

승률과 수익 관계 지금 내 주식전략의 승률은 백테스트상 65%정도이다. 수익률이나 MDD는 로직을 개선하다보면 조정이 되는데 비해 승률은 잘 안되는 경향이 있다. 내 전략을 반대(조건에 맞으면 매매를 안하고, 안맞았을때 매매를 하는 전략)로 했을때 결과는 어떨까? 하고 해봤는데 신기한 결과가 나왔다. 손익은 -99%로 완전히 망하는 결과가 나왔지만 승률은 40%가 넘었다. 손익률을 보고, 내심 내 전략이 유효한게 아닐까(이걸 논리적으로 얘기할 정도는 아니다. 만약 전략이 유효하지 않고 과최적으로 얻은 거라면 반대로 했을때 완전히 망하는 시나리오는 아니어야 하지 않을까 하는 추측으로 얘기하는 거다) 그런 생각을 하면서도 예상했던 승률보다 훨씬 높게 나와서 놀랐다. 이렇게 생각해보면, 차익거래 같은게 아니고 추종하여 예상하는.. 2021. 1. 19.
시장가 매수 시 조심해야 할 점 * 크레온 API 기준임 시장가로 풀매수를 할때는 전부 다 사질 못한다. 그 이유는 30% 상한가로 매수가를 계산하기 때문이다. 좀 더 자세히 얘기하면 만약 예수금이 10만원이 있고, 1000원 짜리를 100주 산다고 할때, 시장가로 하면 100개를 다 못산다. 상한가 30%를 고려하여 13만원이 있어야 100주 매수가 가능하다. (호가가 비면 당연히 올려서 사야하기 때문) 그러므로 시장가로 사지말고 가능하면 현재가+알파로 지정가를 두고 사야한다. 2021. 1. 17.
Python Script 최대한 빠르게 실행하는 방법 파이썬 스크립트를 실행하고나서 실제 매매까지 어느정도 지연이 발생한다. 파이썬 런타임도 메모리에 올라와야하고, 라이브러리 로드도 해야하기 때문이다. 필자는 기존 매매시에 5초이상 딜레이가 발생했다. 그래서 AWS 인스턴스 스펙을 늘려서 이를 극복하려고 했는데 굳이 그럴필요없이 특정시간에 매매하고 싶으면 그 전에 파이썬 스크립트를 돌리고, sleep을 하면 간단하게 해결 된다. current_time = time.time() time_to_sleep = (60 - (current_time % 60)) time.sleep(time_to_sleep) 만약 내가 10시에 정확히 매수를 하고 싶을 경우, 9시 59분에 스크립트를 실행해서 라이브러리 로딩 및 기타 시간에 관계없는 API 등을 미리 호출하고 바로 위.. 2021. 1. 17.
nginx reload와 keep-alive (부제: zero-downtime은 사기일까?) * 분석내용이 틀릴 수도 있습니다. 지적해주시면 감사하겠습니다. 해당 이슈를 얘기하기 전에 Ingress 리소스정보 변경에 따른 Ingress-nginx controller 의 config reload flow를 먼저 설명한다.예를 들어, Ingress의 host를 변경한다고 가정하자. 변경이 되면 Ingress 리소스를 watch하는 Ingress-nginx controller(nginx가 아니다!)에서 Ingress를 읽어 nginx.conf를 새로 만든다. 그리고나서 nginx -s reload 명령을 날리게 된다. 이 때, nginx 에서는 어떤 방식으로 config을 반영할까? 구글링으로 reload 시 내부적으로 일어나는 구체적인 flow를 찾을 수 있었다.serverfault.com/ques.. 2021. 1. 16.
증시 휴장일 API github.com/sharebook-kr/pykrx pip install pykrx from pykrx.website.krx.market import core core.MKD01023().fetch('2021')['calnd_dd'].tolist() 아래와 같은 포맷으로 나온다. ['2021-01-01', '2021-02-11', '2021-02-12', '2021-03-01', '2021-05-05', '2021-05-19', '2021-09-20', '2021-09-21', '2021-09-22', '2021-12-31'] 자주 호출하면 IP 블락을 당할 수 있다고 한다. (이럴때 클라우드가 좋긴하다. 껐다켜면 IP바뀜 ㅋ) 2021. 1. 10.
2020 하반기 및 전체 손익 결산 아래 링크는 상반기 손익결산devthomas.tistory.com/37?category=768642 하반기에도 엄청나게 지수가 폭등을 했지만(레버리지 기준 70%이상), 트레이딩은 완전 죽쑨 기간이었다. 실제 하반기 수익률은 2.5%를 기록했다. 상반기와 합쳐서 총 수익률은 20.2%였다.(기준지수는 1월대비 40%상승) 하반기 분석을 해보면, 7월 같은 경우는 전략과는 다르게 마이너스가 났다. 백테스트와 비교해보니 중간에 내가 뭔가 조건식을 바꾼듯하다.(앞으로는 한달마다 확인을 해봐야겠다)8월은 반대로 전략을 조금 일찍바꿔서 손해를 메꿨다. 백테스트상 마이너스인데 +로 마감했다.9월은 백테스트와 실제결과 모두 마이너스였다. 과최적 전략을 사용한게 되려 독이었다.10월에는 원래 전략으로 돌아왔지만 10월.. 2020. 12. 31.
반응형

티스토리툴바