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시스템 트레이딩 윈도우서버 공짜로 운영하기 시스템 트레이딩을 위해서는 윈도우 서버를 이용할수 밖에 없는데(몇년 안에 리눅스 REST API가 지원되면 좋겠다. 공인인증서 안녕~) 집에서 간단하게 미니PC를 이용할수도 있지만, 몇가지 단점이 존재한다. - 불안정한 전원, 네트워크 공급: 이게 말이 되냐라고 생각할 수 있지만, 집에 있는한 누가 멀티탭을 끌수도 있고 네트웍이 안될수 있다. - 노후화: 시간이 지남에 따라 예상치 못하게 뻗을수 있다. - 해킹취약: 계속 켜놓고, IP가 고정되기 때문에(요건 경우에 따라 달라질 수도 있긴하다) 해킹에 취약해질 수 있다. 이에 비해 클라우드로 옮기면 위 단점들을 극복할 수 있다. 클라우드는 기본적으로 SLA(99.xxx %로 가용성을 보장)가 있기 때문에 장애가 거의 없다. IP는 계속 바꿀수 있으므로(껐.. 2020. 12. 12.
SW설계 시 고려해야 하는 사항 SW설계 방법론에서 다루는 얘기와는 다르다. 굳이 범주를 말하자면 Architectural Concerns 에 가깝다고 할 수 있다. 실제 개발시에 마주할수 있는 여러가지 이슈들을 최소화 하기 위한 나의 경험만으로 정의되는 사항들이다. 이 점을 참고하여 읽으면 좋겠다. 배포&롤백 SW를 배포할때 어떠한 방법으로 배포할 것인지를 수립해야한다. Blue-Green인지 canary인지 그로인한 기존 시스템 영향도는 어떻게 되는지, 배포시간이 얼마나 예상되는지, 그리고 배포하다 문제가 생겼을때 어떻게 피해를 최소화 하면서 롤백을 할 것인지 그에 따른 전략을 세워야 한다. 버전 업그레이드 이 SW가 나중에 업그레이드를 할때 어떻게 쉽고 빠르고 문제 없이 할것인가, 하위 버전과의 호환성도 고려해야 한다. 또한 데이.. 2020. 11. 18.
2020년 상반기 손익 결산 올해 상반기는 정말 앞으로 일어나지 않을 만한 이벤트였다. V자 반등이다 U자 반등이다 말이 많았지만 현재로 보기에는 역사대로 V자 반등이었다. 내가 만든 봇은 다행히 폭락장을 피하고 역대급으로 수익을 올렸다. 시스템 트레이딩을 시작하고 1년반동안 번거보다(사실상 0원) 훨씬 많이 벌었다. 아쉬운 부분은 목돈이 필요해서 하필 대박이 나오기전에 많은 돈을 빼놨었다는 점이다. 과최적을 없애고 6월초까지는 괜찮았는데, 그 후로 엄청난 폭락에 걸려들기도 했다. 결국 다시 백테스트를 돌려보고 과거 과최적봇으로 돌아가긴했다. 일단 현실 결과부터 얘기하자면, 16.8% 의 수익을 올렸다. 헌데, 3월에 투자금을 1/10로 줄여놓고 이를 다시 올려놓는데 까지 4월말이라서 실제 백테스트상으로는 수익률이 꽤 된다. 이 점.. 2020. 9. 8.
시스템 트레이딩 개발 기초(1) - 시작 시스템 트레이딩을 시작한지 2년이 넘었다. 직장 다니면서 점심시간에 밥 안먹고 근처 카페가서 개발하고 테스트하고.. 이걸 2년 넘게 계속할지 그땐 몰랐지만, 사실 난 가치투자(라고 쓰고 갬성투자라 읽는다) 스타일은 아니고 이 시스템 트레이딩이 재미가 있었기에 가능했던거 같다. 시스템 트레이딩 자료를 찾아보면 일단 여러 전략에 대한 설명 등으로 시작하는데, 일단 나는 어떻게 개발을 시작해야 하나 부터 하려고 한다. 전략이야 남이 알려줘도 자신이 확신하지 않으면 의미가 없는거고 일단 개발만 해놓고 나면 전략을 적용하는건 유연하게 할수 있으니까. 다음의 순서로 진행해볼까 한다. 파이썬은 이미 알고 있다고 가정하고, API사용 부터 코딩 팁. 그리고 운영방법 등 증권사 API는 현재 내가 쓰고 있는 대신증권 C.. 2020. 9. 8.
지정가 분할매수의 슬리피지(매수실패) 현재 지정가로 분할매수하는 로직을 적용중이었는데, 베팅금액이 커지면서 매수를 일부만하는 문제가 자주 발생하기 시작했다. 사실 이론상 예상이 되는 문제긴했는데, 보통 출렁이면서 올라가기때문에 지정가로 해도 결국 나중에는 다 매수가 됐었었다. 헌데 요즘 좀 특이한 점이 매수시점에 갑자기 지정가 이상으로 가파르게 상승해서 안내려오는 경우가 잦았다. 1/4정도만 매수된게 4~5월에만 두번이 발생해서 놓친 수익금액이 원금기준 3%이상이었다. 눈물을 머금고, 해결방법을 모색해봤다. 일단, 슬리피지를 최소화하려고 했던 지정가 가격을 올리기로 했다. 다만 이렇게 되면, 100% 매수가 아니기 때문에 전부 다 매수해도 그만큼의 슬리피지가 발생한다. 기존 지정가 대비 0.15%를 올리기로 했다. 두번째로 분할매수를 짧게 .. 2020. 6. 1.
하루 -x% 폭락시 n일 중단 전략 유투브 신사임당에서 조던 김장섭님의 영상을 보던중에 해당 전략의 일부를 봇에도 한번 적용해보면 어떨까 아이디어가 떠올랐다. https://www.youtube.com/watch?v=kFTidIhHLoA 난 레버리지를 사용하기때문에 변동폭이 컸으므로 -6%정도를 기준으로 하루동안 그 정도 빠지면 N일을 쉬고 다시 들어가는걸로 적용해보았다. 몇퍼센트인지, 그리고 며칠을 쉬어야 하는지에 따라서 다소 편차가 존재하긴하지만, 중요한건 대부분의 결과가 기존 로직보다 좋아진다는 것이었다. 연수익률이 개선되고 MDD가 큰폭으로 감소됐다. 다만 전체 일별 데이터를 확인해봤을 때, -6%가 발생한 날짜는 4년동안 단 두번에 불과했고, 이 2일에서 발생후 한동안 연패가 발생했음을 알 수 있었다. 단 2일이라는 것이 과최적이.. 2020. 4. 10.
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