지금 내 주식전략의 승률은 백테스트상 65%정도이다. 수익률이나 MDD는 로직을 개선하다보면 조정이 되는데 비해 승률은 잘 안되는 경향이 있다. 내 전략을 반대(조건에 맞으면 매매를 안하고, 안맞았을때 매매를 하는 전략)로 했을때 결과는 어떨까? 하고 해봤는데 신기한 결과가 나왔다. 손익은 -99%로 완전히 망하는 결과가 나왔지만 승률은 40%가 넘었다. 손익률을 보고, 내심 내 전략이 유효한게 아닐까(이걸 논리적으로 얘기할 정도는 아니다. 만약 전략이 유효하지 않고 과최적으로 얻은 거라면 반대로 했을때 완전히 망하는 시나리오는 아니어야 하지 않을까 하는 추측으로 얘기하는 거다) 그런 생각을 하면서도 예상했던 승률보다 훨씬 높게 나와서 놀랐다. 이렇게 생각해보면, 차익거래 같은게 아니고 추종하여 예상하는..
